MonteCarlo

El Método de Montecarlo consiste en realizar una simulación utilizando números aleatorios (que puede generar Excel), para determinar el comportamiento futuro de una variable aleatoria.

La aplicación del método de Montecarlo Dirigido consiste en combinar los números aleatorios obtenidos, con la función que represente la distribución de frecuencias de las variaciones históricas de la variable, siguiendo los siguientes pasos:

1. Especificar las variables y objetivos del modelo.
2. Estimar la distribución de probabilidad que explica el comportamiento de las variables aleatorias no controladas del modelo.
3. calcular las probabilidades acumuladas de cada una de las variables.
4. Generar un número aleatorio. Con Excel ALEATORIO ().
5. Vincular el número aleatorio con las variables cuya probabilidad acumulada sea menor o igual al número aleatorio obtenido.
6. Repetir el proceso un elevado número de veces, hasta obtener el nº deseado de valores muestrales.
7. Realizar con las variables obtenidas las operaciones especificadas en el modelo.
8. Analizar las funciones de distribución de las variables objetivo obtenidas con las operaciones indicadas, como herramienta para la toma de decisiones.

Como ejemplo se presenta el siguiente problema de maximizar el beneficio de venta de productos perecederos en un mercado. El detalle, planteamiento y solución figura en el propio libro Excel.